条件
信用取引でもいいので値嵩株をトレードするだけの資金力があることと、空売りができることです。
対象銘柄
狙う銘柄は値嵩株です。
１０００円〜１５００円までの１０００株単位の銘柄を狙います。
１００株単位の銘柄はダメ。（理由は後で）
当然ですが、ある程度の出来高が必要です。
例えば「8309 三井トラスト」や「6383 ダイフク」など。
手法の内容
寄り付き前気配値を見て、板に大きな隙間が空いている銘柄を探します。
例えば、前日終値1095円の銘柄の寄り付き気配。
5000 1120
3000 1119
1000 1118
2000 1117
101000 1115
1115 101000
1095 1000
1094 2000
1093 1000
1090 5000
こんな感じのです。
この状態だと、寄り付きは1115円付近か1095円付近になります。
１０００円〜１５００円の銘柄に絞ったのは、更新値幅が２０円だからです。
上で１００株単位はダメって書いたのは、隙間に指値を置かれている場合が多いからです。
例えば、気配値どおり、1115円で寄り付いたとします。
そうなると、買板と売板の間は２０ティック以上の隙間が空きます。
2000 1125
5000 1120
3000 1119
1000 1118
2000 1117
1095 1000
1094 2000
1093 1000
1090 5000
1088 1000
こんな感じです。
この状態では板にぶつけて買いや売りを入れる人はいないように思えますが、実は意外といます。
板を見ていない人達ですね。
前日終値と比べて一気に２０ティックも上昇したので、それだけを見て成行き売りを入れる人とかね・・・
それを頂くのが、この手法の内容です。
トレード方法
いくつか方法がありますが、リスクを小さくするたびにチャンスや値幅が減ります。
上の板の数値を利用して書いていきます。
- 成行きで空売り注文を出す
- 成行き空売り注文を入れ、同時に1095円に現物買い指値を入れておく
- 1115円に指値の空売り注文を出す
- 1115円で指値の空売り注文を入れ、同時に1095円に現物指値買いを入れておく
この方法は一見確実に1115円で空売りのポジションをもてそうですが、９：００になると同時に1095円で寄り付く場合があります。
その場合は一気にかなりの含み損を抱える可能性が高いので、すぐに109*円代で損切りしましょう。
私は被爆してしまいました。o(TヘTo)
うまくいけば、1115円で空売りのポジションをもてて、すぐに1095円が約定します。
そうなれば、現渡して利益を確定します。
寄り付きが1095円付近になってしまっても逃げれる確率が高いです。
この方法は、うまくいけば拾われます。
そして、1095円付近で寄り付いた場合は約定しないのでリスクは低いです。
その分、チャンスも低いですが。
うまく、1115円で拾われ、1095円で約定したら、もっともリスクが低く高リターンの方法です。
これも、成功したら現渡で利益を確定します。
もし、1115円で空売りポジションがもてなくても、1095円で買いのポジションがもてるためチャンスも増えます。
ちなみに
5000 1120
3000 1119
1000 1118
2000 1115
101000 1095
1095 101000
1094 1000
1093 2000
1092 1000
1090 5000
こんな板の場合も基本的には同じトレード方法をします。
注意事項
２０ティック、まるまる狙うのは寄り付いた瞬間だけにしましょう。
うまく上値または下値で約定出来たとしても、銘柄の上昇傾向・下降傾向は一切考慮していません。
少しでも利益を確定して逃げるのを最優先にしましょう。
例えば、1115円で空売りのポジションをもつことができたが、板が埋まってきて返済分が約定出来そうにない場合は一番前に並ぶ位のつもりでいた方がいいです。
例えば1115円で寄り付き、そのまま窓を空けて上昇する場合もあるので確実に損切りをしてください。
上に板を参考にすると、買いの場合は1090円・売りの場合は1120円が損切りラインです。
あまり大きな株数を持つと処分出来ない可能性が高いです。
この手法に向いている銘柄と向いていない銘柄があるので注意してください。
その銘柄をトレードする人が板を見ているか見ていないかの差です。